Копулы вместо корреляции

Интересная работа на заметку

Empirical Analysis of Credit Risk Regime Switching and Temporal Conditional Default Correlation in Credit Default Swap Valuation: The Market liquidity effect

http://www.socionet.ru/d/repec:uct:uconnp:2007-10/http://www.econ.uconn.edu/working/2007-10.pdf

Оценивание проводится Substituting the copula density function into the GLM framework

Еще один полезный материальчик

Understanding Relationships Using Copulas

А это уже реальное руководство

Enjoy the Joy of Copulas: With a Package Copula