От медианы и медианного абсолютного отклонения до М-естиматора Хубера с применением метода максимального правдоподобия. Также рассматриваются методы Bounded-influence estimation, Mallows-type estimation, The Bianco and Yohai estimator, High breakdown regression. Имеются и объяснения и примеры.
В общем, серьезная штука на 57 страницах. Почти все для анализа выбросов и разработки робастных статистических моделей.
http://homes.stat.unipd.it/ventura/files/BelVenTutorial.pdf
Пример робастного оценивания беты компании. Актуально для небольших публичных компаний с частыми выбросами доходности. Анализ выполнен в SPLUS, но может быть повторен и в R, и в EViews.
http://www.stat.washington.edu/research/reports/1999/tr351.pdf
Пример робастного прогноза стоимости под риском
http://www.riskwhoswho.com/Resources/StahlGerhard3.pdf
Еще интересный примерчик
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/203659/1/KBI_0825.pdf
А вот в рунете ничего стоящего отыскать не удалось. А впрочем, может быть полезным вот это руководство к программе Stata.
http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=66849&file=nes09.pdf
Вводная информация о методах робастного оценивания на русском можно найти здесь:
Комментариев нет:
Отправить комментарий