Важно отметить, что детерминистический взгляд на мир в экономическом и финансовом анализе на сегодняшний день оказывается несостоятельным и в значительной степени ограничивает мышление. В мире действуют не только закономерности, но и случайности. Часто встречаются также вероятностные закономерности.
Поэтому сегодня профессионал в области экономики и финансов должен мыслить в терминах теории вероятности. Наиболее важными понятиями являются: случайная величина, вероятностное распределение, функция плотности распределения, кумулятивная функция распределения, квантильная функция, моменты вероятностного распределения, стохастический процесс, стохастическое дифференциальное уравнение, характеристическая функция, центральная предельная теорема, двухмерное распределение, многомерное распределение, копула, моделирование Монте-Карло
Все эти понятия имеют практическое наполнение. Программы Crystal Ball, Palisade @Risk, VoseSoftware ModelRisk и ряд других настроек к Excel и самостоятельных программ позволяют разрабатывать весьма реалистичные модели на базе теории стохастических процессов.
Из зарубежных авторов хорошее практическое введение в теорию вероятностей дает Сэм Сейвидж в книге "The Flaw of Averages: Why We Underestimate Risk in the Face of Uncertainty"
Неплохой вводный курс лекций в теорию вероятностей и статистику на английском
Комментариев нет:
Отправить комментарий